Scientific Paper: Interpretable Deep Learning for REIT Return Forecasting: A Comparative Study of LSTM, TVP–VAR Proxy, and SHAP-Based Explanations
Статья
Исследование посвящено прогнозированию доходности инвестиционных фондов недвижимости (REIT), что является важной задачей для финансового моделирования в девелопменте. Авторы работы сравнивают эффективность различных подходов: глубокого обучения на базе LSTM-сетей и эконометрич...